利率市场化背景下的银行利率风险管理研究

利率市场化背景下的银行利率风险管理研究

摘要：进入21世纪以来，伴随着我国改革开放的步伐进一步加深，加快。我国金融业的市场不断的完善和发展，利率市场化也是在不断加快加深向前迈进。在我国利率市场化的条件之下，银行则尽可能的要对市场存在的风险进行预测和提前做出控制方案，以便于更好的应对市场存在的潜在危机。本文主要对我国在利率化的市场发展之下银行存在的种种问题和管理风险进行理论实际的分析，然后得出一定的可行性结论。最后对我国银行利率的风险管理提出有效性的管理对策。

关键词：银行；利率市场化；风险管理

一、导论

在我国利率市场化的发展过程中，难免会通过银行以往的历史经验来改变资金的价格和市场变化规律，这也是对银行的日常经营过程中的风险管理提出了一定的挑战性。但是对于中国一个长期处于利率管制的阶段来说，银行对相关的利率风险管理经验不足，缺乏一定的实际操作性。同时对利率风险的防范措施制定的不到位，现如今随着利率市场化的不断加深和加强，银行自身的不完善则导致要面临更多的问题。所以在利率市场化的背景下，首要任务就是银行相关领导人提前做好利率风险的评估和防范意识，以便于对潜在的危机随时做出响应。

二、中国利率化背景下存在的问题

1、利率市场化背景

在2006年末，中国人民银行发布《关于取消利率上限管理办法的通知》明确表示了银行之间的利率拆借要由市场的资金运营状态来决定。以此作为标志，我国的利率化市场改革便由此拉开了帷幕。在近几年的银行经营市场来看其利率化的改革步伐不断加强。在2013年，中国人民银行连续两次对贷款的利率作出重要指示。2014年6月。中国人民银行取消了对贷款0.68倍的贷款利率下线，从而开始了全面放开金融市场的管控。

2、中国利率风险管理存在的问题

在过去的一些年里，我国对银行的利率一直都实行这较为严格的管理政策，一般银行很难通过自己调节利率风险。同时也是因为银行自身的风险防范意识欠缺，所以在面对中国人民银行放开金融市场的局面上，其体出现出来的问题日益加强。

（1）银行本身存在的问题

目前我国的风险防范机制的建设还处于初级阶段。不管是管理体系，人员意识还是防范技能都存在着不同程度的问题。首先是风险的管控意识比较薄弱，管理层不够重视利率风险上的管理。然后是缺少一套成熟的风险管理体系。最后是缺乏相应的专业性利率风险化管理人才。

（2）外部环境问题

在金融市场机构改革的进程中。银行的发展和不断完善必然会受到一定的外部环境影响。一方面是银行的不断完善，虽然在中国的经济和金融市场的建设已经取得了很高的成效，但是与欧美国家相比，其体系的建设还是缺少一定的可操作性，也缺乏西方国家的创新力。另一方面是管理体系不完善。在中国还尚未正式出台一项风险防范体系和预警机制。

三、利率市场化完善中的利率风险

1、重新定价风险

经济学上称在一定的时间段内对于利率的资产和负债之间的那个差额则称之为“重新定价的缺口”。当计算出这个缺口不是零的时候，一但利率出现波动，就会给银行带来利率的风险。在欧美国家的利率化改革初期，基本都是经历了存贷款的利率普遍上涨的阶段。由于我国的实际情况存短贷长的模式决定，以往的银行运作模式很难适应现阶段的实际情况。

2、收益率曲线的风险

在利率管控模式上有一条曲线叫做收益率曲线，当此线不再保持不动的时候，则对于银行的经济价值造成一定的风险。在利率市场化刚刚开放的时期，通常会出现短期的利率高于长期的利率的情况，这就跟银行经营时期的曲线效果不一致，导致风险的出现。

3、期权性风险

期权性风险是指对于客户不按照正常的合同履行职责。例如房地产贷款的客户通常会出现提前还款的现象，这就导致在合同毁约的情况下产生利率风险。伴随着市场化的不断深入市场的利率出现一定的变化提前还款能够降低其融资成本。

四、对我国银行利率风险化管理的建议

1、提高银行的内部管理措施

（1）不断强化利率风险管理意识

在我国银行的日常运用中，关注度较高的是客户的信用风险的管理，然而利率风险的管理却未引起银行领导层的足够重视。伴随着利率市场化不断的深入改革，由利率带来的风险不断的加深，银行也是在逐步认识到利率管理的重要程度。银行管理人员应当不断的提高日常经营管理在负债中的地位，同时对风险管理的体系不断完善。银行的相关监管部门应该不断的学习行业的先进管理知识再结合自身的实际情况，对银行的利率风险的监管提高到银行发展的战略层面，并且不定期的向行业的银监会报告银行的经营发展情况。

（2）提前制定一套利率风险控制体系

银行的工作人员应该不断的对动态的市场进行关注，随时收集和分析相关信息。然后做出科学合理的判断和预测，建立一套对风险控制有实际效果的风险控制模型，同时提高银行的监管水平和信息的准确性。在如今变动的市场上面，导致变化的因素很多。所以对银行的监管能力要求不断增加。一方面是要强调银行对整个市场核心要素信息的收集能力，其次还要对行业的政策信息不断的关注。最终对市场的利率发展方向做出合理的判断。另外一方面是要对银行自身的情况了如指掌，找出自身对利率影响因素。一旦当外部环境出现变故后出现异常波动的时候，能够及时的应对处理和分析。在经济全球化的进程中，我们不但要关注国内市场还需要关注国际市场的走势对我国的利率影响，从而提前做好防范措施。

（3）不断的拓展业务，提高盈利方式

在国家利率化的发展下，给银行带来了机遇和风险并存。银行有了更多的自主定价的权利，但是也让银行利率在市场化中会出现恶性竞争。这样就导致了以往的银行盈利模式已经不适合这个时代的发展。通过存款和贷款之间的利率差来盈利已经快要退出历史的舞台。这样就要求银行不断的提高服务质量，以此来带动

客户的资金流入。也是要不断的去发掘和拓展这个市场的潜力，积极的推进新产品的开发和创新模式。不断的给银行带来新的经济效益。

（4）不断的提高专业人才培养

速度快、更新周期短是国际银行对利率敏感度分析的两个重要特征。而且利率风险管理对相关人员岗位要求较高，系统性处理工作要强。这就要求银行业不断的有高技能人才融入其中。对现银行从业人员也要不断的树立终生学习的态度，不定时的培养专业知识和技能操作等。而且现阶段行业的高速发展也是在专业人才上面出现很大的缺口。所以说现如今不但是高等院校还是社会的相关管理部门，都应该不断的培养出高级人才，并且输送到金融领域。

2、不断改善存在利率风险的外部环境

（1）改善存款保险制度

在国家文件中对银行存款的相关指导意见中，说明了只有对完善存款制度才能对金融系统的稳定性带来一定的积极的作用。存款保险制度是对于行业的一种保障制度。这是根据符合相关条件的金融从业实体集中到一起成立的一个保险制度。各个存款的存款者按照一定的政策要求比例缴纳一定的保险费用，这样当银行机构出现破产或者经营不善的时候，能够挽回存款人的损失，同时也是对中小型银行的一种保护。

（2）推进金融市场的建设步伐

不断的完善中国的金融市场，推出一系列的金融产品是能够降低银行利率的风险。要不断的完善金融机构的中介服务者。例如律师事务所、信用评价机构等。当中介商提供的信息真实可靠的时候，能够减少由于信息的不真实带来的银行利率风险，而且还能够提高风险的管理水平。

（3）完善金融交易市场的法律法规

只有当金融行业市场的法律法规不断的完善和进步中，才能够为银行的利率管理提供更高的客观法律保障。中国的相关管理部门应该不断的加强对关于利率相关方面的产品进行监督，并且提供一套能够行之有效的管理办法进行指导。同时也要制定银行从业人员和相关代理人的相关制度

参考文献：

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[2]田晖.利率市场化给银行带来的影响[J].银行家，2015 (10).

[3]张志敏.浅析利率市场化下利率风险管理的研究[f].当代经济，2014(21).