中国证券市场非线性结构研究——基于混沌和GARCH模型的对比分析

中国证券市场非线性结构研究——基于混沌和GARCH模型的对比分

析

作者：邹裔忠

作者单位：武夷学院商学院,福建武夷山,354300

刊名：

山东理工大学学报：社会科学版

英文刊名：Journal of Shandong University of Technology:Social Sciences Edition

年，卷(期)：2012(4)

参考文献(6条)

1.Mototsugu Shintani;Oliver Linton Nonparametric neural network estimation of Lyapunov exponents and a direct test for ehaos 2004(05)

2.邹裔忠中国证券市场非线性结构的实证检验[期刊论文]-铜陵学院学报 2012(1)

3.Ruey S Tsay;潘家柱金融时间序列分析 2006

4.Kyrtsou,C Heterogeneous non-linear agents' strategies and mutes to chaotic dynamics 2006

5.Mackeym C;Glass L Oscillation and Chaos in Physiological Control System 1977(07)

6.Farmer J D Chaotic Attractors of Infinite-Dimensional Dynamical Systems 1982(04)

引用本文格式：邹裔忠中国证券市场非线性结构研究——基于混沌和GARCH模型的对比分析[期刊论文]-山东理工大学学报：社会科学版 2012(4)