一、单项选择题
1. 单券占组合比例属于哪一类风险限额指标?()
A. 规模类
B. 集中度类
C. 量化风险类
D. 止损类
描述:投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤?()
A. 风险因子选择
B. 压力情景设定
C. 敏感性分析
D. 传导机制构建
E. 测试结果分析
描述:投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:D,A,E,B
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架?()
A. 公司市场风险管理办法
B. 投资业务止损管理办法
C. 市场风险监控流程制度
D. 投资业务市场风险管理办法
描述:投资组合市场风险管理概述
您的答案:B,A,D,C
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 明确投资组合的风险边界后,公司应通过()保证投资组合风险控制在容许的范围内。
A. 风险容忍度
B. 全口径限额分配
C. 业务授权限额
D. 经济资本
E. 风险偏好
描述:投资组合市场风险管理概述
您的答案:E,B,C,A
题目分数:10
此题得分:0.0
5. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容?()
A. 适用范围
B. 相关主体职责与权限
C. 工作程序
D. 检查与问责
描述:投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:C,D,A,B
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括()。
A. 了解你所负责的投资组合面临的风险
B. 风险监控报告
C. 基本面分析
D. 风险评估
E. 风险审核
描述:投资组合市场风险日常管理工作
您的答案:B,E,D
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 风险管理的目标就是消灭风险。()
描述:投资组合市场风险管理基础
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。()
描述:投资组合市场风险管理工具和方法
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。()
描述:投资组合市场风险管理概述
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 风险容忍度是公司根据风险偏好,针对不同业务的特点,为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标,以明确对风险管理结果的最大容忍范围。()
描述:投资组合市场风险管理概述
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:90.0