市场风险内部模型法监管要求

附件11：

市场风险内部模型法监管要求

一、内部模型法应涵盖的风险因素

（一）利率风险

1．商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素。

2．商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每个到期时间都应对应一个风险因素。

3．对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化，商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。

4．风险因素应能反映主要的利差风险。

（二）股票风险

1．商业银行的内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。

2．对每个股票市场，内部模型中至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素（如股指）。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（beta）等值”。

3．银监会鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素。

4．对于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。

（三）汇率风险

1．内部模型中应包含与商业银行所持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。

（四）商品风险

1．内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素。

2．对于以商品为基础的金融工具头寸相对有限的商业银行，可以采用简化的风险因素界定方法。即对有风险暴露的每种商品的价格都确定一个对应的风险因素；如商业银行持有的总商品头寸较小，也可采用一个风险因素作为一系列相关商品的风险因素。

3．对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间“便利收益率”的不同。

（五）其他

1．内部模型应包含能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基差风险和相关性风险等风险因素。

2．原则上，商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中。如未包含，则应说明其合理性。

二、内部模型法的最低定性要求

商业银行使用内部模型法应满足银监会关于市场风险管理的一般要求和本办法的具体要求，并符合以下定性要求：（一）资本计量应与其日常市场风险管理活动紧密结合，包括：

1．资本计量应基于日常市场风险管理的内部模型，而非针对

市场风险资本要求计算特别改进过的模型。

2．模型应完全融入商业银行的日常市场风险管理过程，并作为提交高级管理层的风险报告的基础。模型结果应作为市场风险管理的必要组成部分。

3. 风险计量系统应与交易限额结合使用。交易限额与模型的联系应该保持一致，并被高级管理层所理解。

（二）由独立的风险管理部门提供的市场风险每日报告应由一定层级的管理人员审阅，且该管理人员应有足够授权强制减少单个交易员的头寸和整个银行的风险暴露。

（三）商业银行应建立独立于业务部门并直接向高级管理层报告的市场风险管理部门。该风险管理部门应负责设计和实施商业银行的风险管理体系，每日编制并分析基于风险计量模型输出结果的报告。

（四）商业银行应拥有足够的能在交易、风险控制、审计和后台工作中使用复杂模型的员工。

（五）商业银行应按照本办法的相关要求定期进行压力测试。

（六）商业银行应建立足够支持其内部模型运行的信息系统。

（七）商业银行所使用的内部模型应足够文档化，相关的文档应具备足够的细节。

三、内部模型法的最低定量要求

（一）商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

（二）商业银行如采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和，一般风险价值和压力风

险价值（sVaR）的计算应符合本办法的最低定量标准。

（三）商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间。

（四）计算一般风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日。

商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理性。

（五）计算一般风险价值采用的观察期应符合下列要求：

1. 观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。

2. 使用加权法或其他类似方法处理历史数据，有效观察期至少为一年，即当使用加权法时，历史数据点的加权平均时间不得少于6个月。

3．商业银行可使用不完全满足上述第2项要求的其他加权法处理历史数据，但应确保计算得出的资本要求不低于按上述第2项计算的结果。

（六）在计算一般风险价值的基础上，商业银行还应对其现有的资产组合计算压力风险价值，压力风险价值应覆盖商业银行所有的主要市场风险。

（七）压力风险价值的计算要求包括：

1．应至少每周计算压力风险价值。

2．选用给商业银行造成重大损失的连续的12个月期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

3．选用的连续12个月的压力期间是指包括极端金融压力事件的连续期间，若极端压力事件的持续期间少于12个月，银行应

使用适当方法将期间扩展至12个月。

4．选用的连续12个月的压力期间应与商业银行自身的资产组合相关。

5．商业银行选取压力期间的方法须经银监会认可。商业银行应将按认可方法确定的压力期间报备银监会，并须定期对其进行审核。

（八）商业银行应确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，可使用替代数据或其他合理的风险价值计量技术。商业银行应能够证明使用技术的合理性，并且不会实质性地低估风险。

（九）商业银行应至少每月更新一次数据集。如市场风险因素的变动使商业银行需更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎性，则应提高更新频率。数据集更新流程应足够灵活以适应提高更新频率的要求。

四、内部模型法计量特定市场风险资本的要求

（一）商业银行可以采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求。

（二）除符合本附件关于内部模型法最低定性和定量要求外，采用内部模型法计量特定市场风险资本要求时，内部模型应包含能反映所有引起价格风险的重要因素，并且可对市场状况和交易组合变化做出反应，并符合以下要求；否则，商业银行应使用标准法计量特定市场风险资本要求。

1. 可解释交易组合的历史价格变化。

2. 可反映集中度风险。

3. 在不利的市场环境保持稳健。

4. 可反映与基础工具相关的基差风险。

5. 可反映事件风险。

6. 已通过返回检验验证。

内部模型应保守地估计由流动性较差或价格透明度有限的头寸带来的风险。

五、内部模型法计量新增风险资本的要求

（一）商业银行如采用内部模型法计量特定市场风险资本要求，应同时使用内部模型计量新增风险资本要求。商业银行使用的内部模型未能覆盖新增风险的，则应采用标准法计算特定市场风险资本要求。

新增风险是指未被风险价值模型计量的与利率类及股票类产品相关的违约和评级迁移风险。

商业银行采用内部模型法计算新增风险，应覆盖利率类新增风险；经银监会认可，可覆盖股票类新增风险。

（二）新增风险资本计算的持有期为1年，置信区间为99.9%。

（三）新增风险的资本要求为以下两项中的较大值：

1. 过去十二周的新增风险均值。

2. 最近一次计算得到的新增风险价值。

商业银行应至少每周计算一次新增风险的资本要求。商业银行计量新增风险的模型应满足在1年持有期内恒定风险水平的假设条件，并根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整；同时也应反映可能影响多个证券发行人的市场性事件。

（四）商业银行的新增风险模型应充分考虑产品或组合的流动性期限。流动性期限是指在压力市场条件下，以不影响市场价格为前提，平仓或完全对冲新增风险所需的期限。

1．流动性期限可以按照头寸或者组合为单位进行估计；如果以组合为单位估计流动性期限，应对组合的划分方法予以清晰定义，以合理反映不同组合的流动性期限差异。

2．对非投资级产品、二级市场流动性不足的产品和从未大幅下跌过的产品的流动性期限应予以审慎估计。

3．流动性期限不得低于3个月。商业银行的新增风险模型应充分考虑违约和评级迁移事件的相关性，但不得考虑新增风险与其它市场风险因素的对冲或分散化效应。

（五）轧差计算仅适用于同一产品的多空头寸；产品的基差风险、优先级结构、评级、期限和轧差误差都须予以合理计量。

（六）商业银行的新增风险模型在满足以下条件时可以考虑动态对冲策略的对冲效果，而不将其作为对冲误差处理：1．动态对冲策略一致地应用于交易账户的所有相关头寸。

2．证明采用动态对冲策略是一种较好的风险管理方法。

3．证明对冲工具有足够流动性以保证即便在压力市场条件下仍然能够采取动态对冲策略管理风险。

六、返回检验要求

（一）商业银行应比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子，并按季度将返回检验结果及附加因子调整情况报告银监会。

银监会对商业银行返回检验结果和附加因子调整情况进行监督。

（二）符合以下情况的，商业银行可向银监会申请不根据实际突破次数调整附加因子：

1．商业银行如能合理说明其使用的模型基本稳健，以及突破事件只属暂时性质，则银监会可以决定不将该突破事件计入突破次数。

2．当金融市场发生实质性的制度转变时，市场数据的波动与相关系数的重大变化可能引发短时间内的大量突破事件。在这种情况下，银监会可要求商业银行尽快把制度转变的因素纳入其内部模型，这一过程中可暂不调高附加因子。

（三）内部模型的返回检验应至少满足以下要求：

1．商业银行应每日计算基于T-1日头寸的风险价值与T日的损益数据并进行比较，如损失超过风险价值则称为发生一次突破。

2．上述风险价值的持有期为1天，置信区间、计算方法以及使用的历史数据期限等参数应与使用内部模型法计提市场风险资本要求时所用参数保持一致。

3．突破的统计方法采用简单突破法，即每季度末统计过去250个交易日的返回检验结果中总计发生的突破次数。

4．商业银行向银监会申请实施内部模型法时，应建立返回检验流程，并积累至少一年的返回检验结果数据。

（四）使用内部模型法计量特定市场风险资本要求的，商业银行应对相关的利率和股票类子组合进行返回检验。

（五）商业银行应建立返回检验的文档管理和报告制度。

1．商业银行应对返回检验过程及结果建立完整的书面文档记录，以供内部管理、外部审计和银监会查阅使用。

2．返回检验突破事件发生后，应及时书面报告商业银行负责市场风险管理的高级管理层成员。

3．商业银行正式实施市场风险内部模型法后，应每季度将

过去250个交易日的返回检验结果报告提交银监会。

（六）按照过去250个交易日的返回检验突破次数，其结果可分为绿区、黄区和红区三个区域。

1．绿区，包括0至4次突破事件。绿区代表返回检验结果并未显示商业银行的内部模型存在问题。

2．黄区，包括5至9次突破事件。黄区代表返回检验结果显示商业银行的内部模型可能存在问题，但有关结论尚不确定，因此，模型是准确或不准确均有可能。通常情况下，随着出现突破事件次数由5次增加至9次，模型不准确的可能性会逐步增大。

3．红区，包括10次或以上突破事件。红区代表返回检验结果显示商业银行的内部模型存在问题的可能性极大。

（七）市场风险返回检验突破次数、分区及资本附加因子的对应关系见表1。

表1：突破次数与附加因子关系表

分区过去250个交易日的返回检验突破次数资本附加因子

绿区少于5次0.00

黄区5次0.40 6次0.50 7次0.65 8次0.75 9次0.85

红区10次或以上 1.00

七、模型验证要求

商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求，应按本办法的规定对市场风险内部模型及支持体系进行验证，确保模

型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。市场风险内部模型验证的详细要求见本办法附件14。

八、压力测试要求

（一）商业银行使用内部模型法计量市场风险资本要求，应按本办法要求进行相应的压力测试。

商业银行压力测试所用的压力情景应涵盖可能使其交易组合产生重大损失、对其交易组合造成重大不利影响，或会引致风险事前或事后管理相当困难的各种潜在风险因素。这些风险因素应包括各种主要风险类别中的低概率事件，并反映事件对具有线性和非线性价格特征的头寸的影响。

（二）商业银行应具备按日进行压力测试的能力。同时，应定期评估压力情景下的风险状况，尤其应对压力测试所揭示的主要风险点和脆弱环节予以特别关注，若压力测试显示商业银行受某种特定情景的负面影响显著，应通过降低风险暴露或分配更多资本等方式进行管理。

（三）商业银行应制定市场风险压力测试方案。

压力测试方案应重点关注如下方面：集中度风险、压力市场条件下的市场流动性不足、单一走势市场、事件风险、非线性产品及内部模型可能无法适当反映的其他风险。

压力测试方案应得到商业银行董事会及高级管理层的批准，并进行定期评估和修订。高级管理层应定期审查压力测试结果，在评估资本充足程度时予以考虑，并在管理层和董事会制定的政策和限额中予以体现。

（四）压力测试应同时具有定量和定性标准，同时考虑由市

场动荡引起的市场风险和流动性风险。定量标准应明确商业银行可能会面对的压力情况；定性标准应强调压力测试目标是评估商业银行资本吸纳潜在大额亏损的能力，及寻求可以采取的降低风险及节约资本的措施。

（五）商业银行应选用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括敏感性测试和情景测试等。

（六）商业银行可以根据其组合的持仓规模、结构特点和复杂程度，确定压力情景的具体内容，并涵盖不同的严峻程度。压力情景依其性质可以分为：

1．无需银行模拟的监管要求情景。商业银行应报告其每季度5个最大单日损失信息，供银监会审查。损失信息应与其内部计量系统计算出的资本水平相对比。

2．需银行模拟的历史情景。商业银行应分别测试其交易组合在两类历史情景下的表现：第一类是当市场价格发生剧烈波动或市场流动性急剧下降时的历史情景；第二类是当风险因素的相关性和波动率发生极端变化时的历史情景。

3．商业银行自行设计的反映其交易组合特性的压力情景。商业银行应根据其自身资产组合特性，自行设计压力测试情景，识别最不利的市场情况。商业银行应向银监会说明其识别和执行此类压力情景的方法，并说明此类情景引发的结果。

（七）商业银行应制订完备流程以确保进行全面的市场风险压力测试。相关流程应至少包括以下内容：分析交易组合特性及其业务所处的外部市场环境，以确定应在压力情况下进行测试的主要风险因素；设计适当的交易组合压力测试，包括可能的压力事件及情况的具体说明；以文件形式记录压力测试所用的假设及得出有关假设的方法；定期进行压力测试，分析压力测试结果以

确定易受影响的环节及潜在风险；向商业银行高级管理层及有关管理人员报告压力测试结果；确定在压力情况下应采取的适当补救措施，以应对压力测试发现的潜在风险；向董事会报告有关压力测试结果及拟采取的补救措施。

（八）商业银行应根据交易组合特性及外部市场环境的变化，定期审核压力测试方案，评估压力测试所使用的基本假设是否仍然有效。审核应至少包括以下内容：压力测试方案涵盖的风险因素；压力测试是否融入日常风险管理；压力测试程序的核准过程，包括其后作出重大修改的授权；进行压力测试所用持仓数据的准确性及完整性；进行压力测试所用数据来源的一致性、及时性和可靠性；压力测试程序的文档记录的充分性。

九、报告要求

商业银行获准使用内部模型法计算市场风险资本要求后，应每季度向银监会报告内部模型的运行情况。报告内容至少应包括：模型方法、内容及覆盖面的重大变化，本期返回检验的结果，信息系统及管理层的重大变化，与市场风险有关的新业务开展情况等。

加强农资市场监管的方法

加强农资市场监管的方法 可以说，对农资市场实施有效监管，任重而道远。要把依法监管和科学监管贯穿到整个农资监管工作中，把“行政执法、社会监督、经营者自律、消费者自我保护”融汇在一起，让工商执法工作与农资市场发展的节奏“同步”或“合拍”。 1．大力开展“红盾护农”专项行动，突出监管重点，强化执法力度。围绕重点季节、重点地区、重点市场、重点品种，适时开展“红盾护农”专项行动，从严从重查处坑农害农的重大案件。一是明确工商所为农资执法的主力军。二是开展化肥等农资质量监督抽查，实行动态监管。三是建立案情联系制。加强农资案件查处信息资源共享，对违法违规农资，在红盾内网上发出通报公告；并通过各类媒体发布消费警示，提高农民辨假识假能力。四是千方百计为农民减少损失。监督农资经销单位与农户签订农资质量承诺书，明确赔偿标准，进一步拓展农资维权空间。 2．实施关口前移，完善准入制度。 （一）严把农资经营主体准入关。要严格按照行政许可法及有关法规规定，严格核准经营范围，督促农资生产经营者做到证照齐全，亮照经营；要对以挂靠、承包、代理、分销等形式从事农资经营活动的单位或个人进行清理和规范，杜绝出租、出借、转让、出卖营业执照等违章违法行为； （二）建立健全农资市场准入制度。实行“流通领域农资产品进销货登记台账”；推广农资经营销售合同备案管理制度；实行不合格农资商品退出制度；实行农资经营服务人员参加职业技能培训制度，树立“售前培训指导、售后跟踪服务”的诚信经营理念。 3．搞好协作配合，强化行业自律。 （一）加强部门间的协作。工商部门要主动与农业、质量技术监督、物价、供销等部门的沟通联系，齐抓共管，搞好协作配合。 （二）发挥新闻媒体的作用。加强对农资市场监管法律法规及相关政策的宣传，通过挖掘制假售假源头、及时曝光坑农害农等违法违章案件，来震慑违法分子，教育广大群众，并自觉接受社会舆论监督。 （三）积极促进行业自律。各级消委会、市场协会、经纪人协会、个私协等社团组织，通过开展宣传、咨询和引导企业自检自查等活动，加强对经营者的教育引导，全面提高农资生产经营者的综合素质。 三、以“网格化监管”为载体，以“信用分类监管”为抓手，探索农资市场长效监管的新途径 各级工商机关的市场监管部门，应该以服务“三农”为己任，以实施“网格化监管”为载体，以“信用分类监管”为抓手，标本兼治，积极探索切实可行的农资市场“长效监管”新路子。1．以实施“网格化监管”为载体，推行区域管理，创新监管模式。 （一）建立农资市场长效监管机制。按照网格化区域管理的原则，实行工商所长负责制和区域监管责任制，明确监管职责和任务，量化工作指标，完善奖惩制度，实行绩效考评；市局市场规范管理部门要担负起综合协调、业务指导、大要案查处、监督检查考核等职责。（二）实行农资场监管专项问责制。层层建立农资市场监管责任制，实行行政不作为追究制，明确所长和监管员的监管责任和问责内容。 （三）建立农资市场巡查“三定”制度。一定巡查任务。明确片管员的监管职责，使片管员对片区内农资“经济户口”做到底子清、情况明。二定巡查时段。根据评定的农资经营企业信用等级，同时结合农业生产的时令特点，调整和安排巡查密度。三定巡查内容。突出“四查四看”即：一查有关证照，看主体资格是否合法；二查商品包装，看产品质量是否符合规范；三查农资广告，看是否有虚假宣传、夸大功效、误导消费者；四查进销货台账和发票，看是否建立健全“两帐两票一卡一书”制度。

《电子商务法》和市场监管部门强相关的条文梳理(1)

《电子商务法》和市场监管部门强相关的条文梳理 8 月 31 日下午举行的十三届全国人大常委会第五次会议上，经过四次审议的《电子商务法》获得表决通过。自 2016 年 12 月《电子商务法（草案）》提请十二届全国人大常委会初次审议至今历时一年半的《电子商务法》正式亮相。 电子商务法协同监管 根据电子商务发展的特点，《电子商务法》完善和创新了符合电子商务发展特点的协同监管体制和具体制度。法律规定国家建立符合电子商务特点的协同 管理体系，各级政府要按照职责分工，没有确定哪个部门是电子商务的主管部门，根据已有分工，各自负责电子商务发展促进、监督、管理的工作（根据新 闻发布会上，全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿、全国人大常委会法 工委经济法室副主任杨合庆就《电子商务法》权威解读）。 第六条国务院有关部门按照职责分工负责电子商务发展促进、监督管理等工作。县级以上地方各级人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定本行政区域内电子商务的部门职责划分。 第七条国家建立符合电子商务特点的协同管理体系，推动形成有关部门、电子商务行业组织、电子商务经营者、消费者等共同参与的电子商务市场治理体系。 哪些与市场监管部门相关 1 市场主体登记第十条电子商务经营者应当依法办理市场主体登记。但是，个人销售自产农副产品、家庭手工业产品，个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动，以及依照法律、行政法规不需要进行登记的除外 第二十八条电子商务平台经营者应当按照规定向市场监督管理部门报送平 台内经营者的身份信息，提示未办理市场主体登记的经营者依法办理登记，并 配合市场监督管理部门，针对电子商务的特点，为应当办理市场主体登记的经 营者办理登记提供便利。 2 许可信息、主体信息公示第十五条电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照本法第十条规定的不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识。 前款规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公示信息。 第十六条电子商务经营者自行终止从事电子商务的，应当提前三十日在首页显著位置持续公示有关信息。 第七十六条电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监 督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台 经营者，依照本法第八十一条第一款的规定处罚： （一）未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息 , 或者上述信息的链接标识的； （二）未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的； （三）??。

商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引

商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引 (第4次征求意见稿) 第二条本指引适用于《中国商业银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其它商业银行。 第三条本指引的目的在于，明确商业银行使用内部模型法计量市场风险资本时应达到的差不多标准，以及监管机构的审批程序和监管要求。 本指引所称的内部模型（或模型）指商业银行用于计量市场风险资本的风险价值（VaR）模型。 本指引所要求的市场风险资本计量范畴包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类不市场风险。商业银行的结构性外汇敞口不在运算范畴之内。 第二章风险因素 第五条内部模型在计量不同类不市场风险时，必须包含足够的、能够准确反映可能对商业银行市场风险暴露产生实质性阻碍的风险因素。 四大风险类不中所包含的风险因素应分不满足如下差不多要求：

（一）利率风险 1、每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素都应包含在内部模型中。 2、商业银行应采纳业内普遍同意的方法构建内部模型中的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时刻，以反映收益率的波动性沿到期时刻的变化；每一个到期时刻都应对应一个风险因素。 3、关于要紧货币和要紧市场的利率变化所产生的较大风险暴露，商业银行应采纳至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。 4、风险因素必须能反映要紧的利差风险。 （二）股票风险 1、内部模型须包含与商业银行所持有的每一个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素； 2、对每一个股票市场，内部模型中至少须包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“beta等值”； 3、监管机构鼓舞商业银行在内部模型中采纳市场的不同行业所对应风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素； 4、关于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。 （三）汇率风险

农资市场存在的问题及监管对策

农资市场管理体制存在的问题及监管对策 当前农资经营违法违规行为仍然时有发生，破坏了农民的增产增收，损害了农民利益。就农资市场违法行为进行分析，并就进一步加强农资市场监管提出意见和建议。 一、对当前农资市场的经营违法行为分析存在以下问题： （一）连锁经营尚不完善，农资经营者进货渠道混乱，不严格执行进货查验制度，农资质量无法得到保障，责任主体不清，造成查处难，索赔难。销售假冒或仿冒他人产品商标的农资商品，主要包括假冒进口品牌化肥、大企业知名化肥品牌。侵权行为严重侵犯权利人利益，损害农民利益，扰乱市场经营秩序，对合法经营也形成不公平竞争。 （二）农资市场辨别真假难，农资商品质量违法行为严重：一是生产、销售过期、失效、变质农资商品；二是生产、销售标签不全、质量不合格的农资商品；三是生产、销售掺杂使假、以次充好等假冒伪劣农资商品。其行为极易造成农业生产损失，减增农民收入。 （三）农资市场价格违法行为：一是价格欺诈；二是哄抬物价。农资经营网点在春耕农忙季节存在伺机哄抬价格、牟取暴利、坑害农民利益，其行为第一时间造成农民受到经济损失，对农民利益侵害最直接，也直接扰乱了农资市场秩序。

（四）一些个人把农资经营看成牟利的手段，未经行政审批、许可，自身也不具备基础农资知识，擅自从事经营销售假冒、失效、违禁等农资行为。冲击了正常的农资经营秩序，破坏了正常的市场监管秩序，极易造成侵害农民利益事件。 （五）利用各种广告或传媒，对农资商品质量、服务、功效、适用范围等做虚假宣传的。 二、加强农资市场监管的几点建议 （一）加强农资市场主体有效监管。加快构建以连锁配送为主导的农资销售网络，实行统一采购配送、统一管理经营、统一标识品牌、统一质量标准、统一服务规范的经营模式，提升农资经营企业的经营管理能力和市场竞争能力。加大农资市场巡查监管力度，定期不定期对农资经营主体进行全面清查，严厉打击无证照经营农资行为，重点理顺承包、挂靠经营，维护良好的农资经营主体竞争秩序。同时，建立健全农资经营主体信用分类监管，建立完善农资示范店作用，积极引导正规农资连锁经营、农资超市等现代营销业态成长，促进农资经营主体健康发展。建立起农资经营主体监管长效机制。 （二）加大农资商品质量监管力度。从“爱农、帮农、护农”角度看问题，农资商品质量直接关系到农业增产、农民增收。按照“突出重点、严格监管、标本兼治”的工作思

市场监督管理局工作人员学法制度

市场监督管理局工作人员学法制度 第一条为了加强本局学法工作，不断提高工作人员法律素养，促进市场监管事业又好又快发展，制定本制度。 第二条县局政策法规股负责机关工作人员学法工作的部署、指导工作，局各二级机构负责人具体负责单位工作人员的学法工作，相关业务股室负责有关法律法规知识培训工作。 第三条学法工作形成制度化、科学化、规范化。通过开展学法工作，机关工作人员精通与本职岗位相关的法律，学以致用，依法决策、依法行政、依法办事，做到严格公正文明执法。 第四条学法内容包括：宪法、国家基本法律制度、社会主义法治理念，邓小平民主法制理论，法学基础理论，与经济社会发展密切相关的法律法规，党风廉政建设和反腐败有关法律法规，与市场监管业务相关的法律法规。 第五条县局将学法工作纳入年度教育培训计划，各二级机构也要制定相关学习计划，并认真抓好落实。确保国家工作人员学法时间每年不少于40学时。 第六条要通过学习会、报告会、专题讨论会等形式，安排法律学习专题内容，坚持集中学习与个人自学相结合、专题发言与相互讨论相结合、专家授课讲座与观看音像资料

相结合、学理释义与案例剖析相结合。

第七条建立完善法律知识培训制度。市场监管系统各类培训，应当把社会主义法治理念教育及有关法律法规知识作为重要内容之一。 第八条各单位按照年度教育工作计划，定期组织本单位人员集中学习相关法律知识，学习情况应有记录。 第九条建立学法登记管理制度，对机关工作人员学法的时间、内容、形式、课时、考试考核成绩等情况进行登记，并作为考核、使用、评比的重要依据。 第十条本制度自印发之日起施行。 2018年7月10日 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！

市场风险内部模型法监管要求

附件11： 市场风险内部模型法监管要求 一、内部模型法应涵盖的风险因素 （一）利率风险 1．商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素。 2．商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每个到期时间都应对应一个风险因素。 3．对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化，商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。 4．风险因素应能反映主要的利差风险。 （二）股票风险 1．商业银行的内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。 2．对每个股票市场，内部模型中至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素（如股指）。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔（beta）等值”。 3．银监会鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素。

4．对于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。 （三）汇率风险 1．内部模型中应包含与商业银行所持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。 （四）商品风险 1．内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素。 2．对于以商品为基础的金融工具头寸相对有限的商业银行，可以采用简化的风险因素界定方法。即对有风险暴露的每种商品的价格都确定一个对应的风险因素；如商业银行持有的总商品头寸较小，也可采用一个风险因素作为一系列相关商品的风险因素。 3．对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间“便利收益率”的不同。 （五）其他 1．内部模型应包含能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基差风险和相关性风险等风险因素。 2．原则上，商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中。如未包含，则应说明其合理性。 二、内部模型法的最低定性要求 商业银行使用内部模型法应满足银监会关于市场风险管理的一般要求和本办法的具体要求，并符合以下定性要求：（一）资本计量应与其日常市场风险管理活动紧密结合，包括： 1．资本计量应基于日常市场风险管理的内部模型，而非针对

农资市场监管工作方案

农资市场监管工作方案 加强农资市场监管，开展农资打假、打劣行动，是保证优质放心农资供应、确保农业生产安全的重要保障。为进一步做好全县的农资市场监管工作，促进农业提速增效、农民持续增收和农村全面发展，结合我县农资生产经营现状，制定本方案。 一、指导思想 以党的十八大精神为指针，深入贯彻落实科学发展观，以保障农业生产安全和维护农民群众利益为目标，着力构建农资市场执法监管长效机制，以建立健全农药监管体系为手段，以规范农药市场秩序为抓手，以提高农药产品质量和农药标签合格率为工作目标，以监管禁用、限用高毒农药和打击假冒伪劣农药为重点，以查大案要案为突破口，以维护公众健康为出发点，紧紧抓住日常监管、专项抽查和案件查处三个环节，切实保障农业生产安全、农产品质量安全、农民用药安全和生态环境安全。 二、工作目标 通过农资市场监管活动的开展，努力确保不发生因假劣农资和禁限用农业投入品引发的重大农产品质量安全事件和农业生产损失；全面实行高毒农药定点销售制度；严厉打击制、售假劣农资产品等坑农害农违法行为，使全县农资生

产经营行为更加规范，农民群众质量意识和维权能力明显提高，放心农资下乡进村覆盖范围进一步扩大，农资市场秩序进一步好转，农民群众满意度进一步提高。 三、监管重点 严厉查处生产经营违法添加高毒农药等未登记成分、有效成分不足等假劣农药和无证生产、一证多用、套用或冒用证件等违法行为。严厉打击非法生产、经营和使用甲胺磷等禁用高毒农药的行为。 四、主要任务 （一）开展农资生产主体整顿 继续开展农资经营主体清查，进一步健全完善农资经营主体档案，全面掌握我县辖区内经营主体的基本情况。对不符合法定条件或者有严重违法行为的，依法予以清理、取缔。 （二）加大农资市场监管力度 切实加大日常执法巡查力度，保证农资监管工作不留死角。完善农资市场监管工作档案，记录好日常检查工作情况，对监管中发现的问题及时依法处理。根据我县农业生产实际，突出重点乡镇、重点品种，有针对性地开展专项整治。 （三）推动农资信用体系建设 强化农资生产、经营者诚信经营责任意识，积极引导农资经营者建立健全自律机制和管理制度。一是严把进货关。严格监督农资经营者建立并执行进货查验制度，认真查验供

商业银行市场风险计量-标准法

风险管理之市场风险和计量 1市场风险定义 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。 2交易账户分类 市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。 具体解释如下： 1.利率风险，包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债 券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。利率风险的资本要求包括特定风 险和一般市场风险的资本要求两部分。 2.股票风险，是指交易账户中股票及股票衍生工具头寸的风险。其中股票是指按照股票交易规则进行交易的 所有金融工具，包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺。 3.外汇风险，是指外汇（包括黄金）及外汇衍生工具头寸的风险。 4.商品风险，商品是指在或可以在二级市场买卖的实物产品，如：贵金属（不包括黄金）、农产品和矿物（包 括石油）等。适用于商品、商品远期、商品期货、商品掉期。 3银行账户与交易账户 3.1定义 银行的表内外资产可分为银行账户和交易账户资产两大类。银行账户、交易账户是监管方面对银行资产的一种分类方式，主要是从监管角度出发对账户头寸进行的划分。 1.交易账户 a)又称交易组合(Trading Portfolio)，简单而言，就是指能够在有组织的金融市场上被迅速买卖且持有时间较 短的资产、负债和衍生产品头寸，包括债券、股票、外汇、某些商品以及与这些头寸相关联的衍生产品，其目的是为了获得短期收益。 b)针对交易账户，新巴塞尔协议规定：交易账户包括以交易为目的或以规避交易账户其它项目的风险为目的而持

农资市场监管总结

农资市场监管总结 为健全完善农资市场长效监管机制，着力提高农资市场监管效能，从xx年7月开始，我市根据《**** ___ ****农业厅下达xx年农资监管平台项目建设补助经费 ___》（*财（农）指xx84号）精神，在全市范围内开展了农资监管平台项目建设。目前，我市 xx年纳入平台监管的12家农药企业经营门店已初步建成了省、市、县农业监管部门+农药经营企业的农资监管平台 ___络。现将项目建设工作总结如下： 一、平台建设进展及运行情况 （一）全面完成硬件采购和安装工作。xx年9月至xx年4月，我市根据《 ___****农资监管平台相关硬件指标参数 ___》（*农执法队xx32号），共为纳入监管的12家农药经营门店采购商用台式电脑12台、条码打印机12台、平推票据打印机12台及二维影像扫描枪12台，并已全部发放、安装和调试到位，完成了纳入监管的12家农药经营门店网络硬件的全覆盖。同时做好农业局内平台设备安装场所和网络接入准备。 （二）开展农药企业经营场所规范化改造。从xx年9月开始，对纳入监管平台的12家农药经营门店实行统一货架改造、分类摆放、

设立高毒限用农药专柜、统一制作规范管理制度牌并上墙。规范管理制度包括农资监管平台农药经营单位管理规范、 企业守法诚信经营承诺书、农药经营技术服务规范、农药实名购买制度(试行)及国家禁用和限用农药名录等。 （三）开展平台使用操作技术培训。xx年4月，邀请福 ****************技术人员来我市举办了1期农资监管平台应用培训班。对12家纳入监管平台的农药经营户进行农资监管系统操作技能培训。通过认真农资监管平台的相关功能及操作方法，目前参与培训的12家农药经营户初步掌握了农资监管平台操作技能，各农药企业经营门店监管平台已经基本启用，农药经营户能够按项目要求开展农药产品录入登记工作。 二、平台补助经费使用情况 xx年农资监管平台项目建设经费支出明细 三、兽药企业纳入平台管理情况及保障措施

《商业银行资本管理办法》附件10_市场风险内部模型法监管要求.

附件10： 市场风险内部模型法监管要求 一、内部模型法应涵盖的风险因素 （一）利率风险 1．商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素。 2．商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每个到期时间都应对应一个风险因素。 3．对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化，商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。 4．风险因素必须能反映主要的利差风险。 （二）股票风险 1．内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大头寸股票所属交易市场相对应的风险因素。 2．对每个股票市场，内部模型中至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素（如股指）。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“beta等值”。 3．银监会鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素。 4．对于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商

业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。 （三）汇率风险 内部模型中应包含与商业银行所持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。 （四）商品风险 1．内部模型中应包含与商业银行持有的每一个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素； 2．对于以商品为基础的金融工具头寸相对有限的商业银行，可以采用简化的风险因素界定方法。即银行有风险暴露的每一种商品的价格都有一个对应的风险因素；如商业银行持有的总商品头寸较小，也可采用一个风险因素作为一系列相关商品的风险因素。 3．对于交易比较活跃的商品，内部模型必须考虑衍生品头寸（如持有远期、掉期）和实物商品之间“便利收益率”的不同。 （五）其他 1．内部模型应包含能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基准风险和相关性风险等风险因素。 2．原则上，商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中。如未包含，则应说明其合理性。 二、内部模型法的最低定性要求 商业银行使用内部模型法必须满足银监会关于市场风险管理的一般要求和本办法第二章的具体要求，并符合以下定性要求：1．资本计量必须与其日常市场风险管理活动紧密结合，包括：（1）资本计量必须基于日常市场风险管理的内部模型，而非针对市场风险资本要求计算特别改进过的模型。

农资市场监管中存在的问题及对策

农资市场监管中存在的问题及对策 农业、农村、农民问题，始终是我国经济工作的重中之重，事关改革开放和现代化建 设大局，农资商品质量关系到农民的切身利益，关系到农业增效和农村发展，抓好农资市 场监管是工商部门红盾护农工作的重点，也是服务社会主义新农村工作，推进和谐新农村 建设的职能所在，有义不容辞的责任。我们通过不断地探索与执法实践，对当前农资市场 监管中存在的问题及对策提出见解。 一、当前农资市场中存在的主要问题 1、农资经营主体不规范。一是无证无照经营。在农村，部分经济条件较好的农民为 了方便周边群众，采购农资进行销售，但缺乏办理营业执照的意识，由此出现无照经营。 主渠道优质化肥货源严重不足，受利益驱动，经营户多头分散进货，走乡串巷无照经营， 使执法人员难以监管。二是挂靠经营。一些本无经营权的个人以挂靠、承包为名，在缴纳 一定的“承包费、挂靠费”后，成立“分店、连锁店”经营农资，名为集体，实为个人。 三是超范围经营。一些商业经营户，主要经营食品、百货，但在农资销售旺季时又经销农资，扰乱市场秩序。 2、农资市场发育不健全。一是经营主体“弱”。由于农资经营户多为个体经营，资金、技术、规模都不足，管理能力和整体实力较弱。二是经营布局“散”，由于农村地域 广博，农资经营网点星罗棋布，既形不成规模，布局也不尽合理。三是经营行为“乱”， 主要是进货渠道乱、价格乱、品种乱、管理乱，无序竞争的现象普遍存在。 3、农资市场监管机制不顺畅。一是多头管理。农资监管涉及面广，主管农资市场有 农业、工商、质检等部门，由于监管联动机制尚未建立，部门间各自为政，重复检查，表 面宣传做得多，深入实际少，阶段性和季节性的整治多，持续性和系统性的监管少，分散 的监管体系，难以形成监管合力，导致监管工作滞后，部门打假没有起到应有的震慑作用。二是政务不透明。由于农资市场管理由多个部门负责，一个农资经营户需要办理多个证照，而每个证照的办理手续又各不相同，并且不同证照的办理还存在着程序上的先后，对于一 个知识有限、规模不大、收益不多的农资经营户，不仅门坎高，而且也确实感到不便，往 往是一头雾水。三是执法人员素质不适应。农资监管需要管理人员有一定的综合素质和技 术能力，长期以来，工商部门主要是侧重于经营行为和主体资格的监管，而对生产加工， 执行检验标准、使用效果、商品包装等方面的知识缺乏了解，严重制约了执法的效能。四 是收缴的剧毒农药难以处理。若处理不当，会造成水源和环境污染，存在严重安全隐患， 目前只能封存，无法处理。 4、重视不够和投入不足。基层单位对农资市场监管工作的重要性和必要性认识不够，专项整治受人力、物力等方面的影响，往往达不到应有的实际效果。 5、农资售后服务意识差，从业人员技术能力普遍低下。从目前市场检查情况看，市 场上经营农资的个体经营者较多，而这些农资经营者大部分缺乏专业知识，他们一般只关

市场风险内部模型-市场风险分析

附件10： 市场风险内部模型 一、内部模型法应涵盖的风险因素 （一）利率风险 1．商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素。 2．商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每个到期时间都应对应一个风险因素。 3．对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化，商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。 4．风险因素必须能反映主要的利差风险。 （二）股票风险 1．内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大头寸股票所属交易市场相对应的风险因素。 2．对每个股票市场，内部模型中至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素（如股指）。投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“beta等值”。 3．银监会鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素。 4．对于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商

业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。 （三）汇率风险 内部模型中应包含与商业银行所持有的每一种风险暴露较大的外币(包括黄金)与本币汇率相对应的风险因素。 （四）商品风险 1．内部模型中应包含与商业银行持有的每一个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素； 2．对于以商品为基础的金融工具头寸相对有限的商业银行，可以采用简化的风险因素界定方法。即银行有风险暴露的每一种商品的价格都有一个对应的风险因素；如商业银行持有的总商品头寸较小，也可采用一个风险因素作为一系列相关商品的风险因素。 3．对于交易比较活跃的商品，内部模型必须考虑衍生品头寸（如持有远期、掉期）和实物商品之间“便利收益率”的不同。 （五）其他 1．内部模型应包含能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基准风险和相关性风险等风险因素。 2．原则上，商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中。如未包含，则应说明其合理性。 二、内部模型法的最低定性要求 商业银行使用内部模型法必须满足银监会关于市场风险管理的一般要求和本办法第二章的具体要求，并符合以下定性要求：1．资本计量必须与其日常市场风险管理活动紧密结合，包括：（1）资本计量必须基于日常市场风险管理的内部模型，而非针对市场风险资本要求计算特别改进过的模型。

农资市场监管存在的问题及对策

农资市场监管存在的问题及对策自国家工商总局部署开展红盾护农行动以来,全国工商部门在保护农民利益、净化农村市场环境，促进农村社会和谐中发挥出了积极作用,开创了农村市场监管维权工作新局面。尽管红盾护农工作取得了很大的成效，但制售假劣农资坑农的现象尚未彻底禁绝，随意侵犯农民合法权益的情况仍然在一定范围内存在。 一、农资市场监管工作存在的主要问题 (一)农资经营主体监管不到位。随着企业改制的深入，作为国家规定的农资销售主渠道的供销社、农资公司、农技站等部门，由于受自身人力、物力、财力的限制，在乡镇以下基本没有设立网点，造成多制并举经营的现象普通存在。一是挂靠经营。一些本无经营权的个人以挂靠、承包为名，在缴纳一定的“承包费、挂靠费”后，打着供销社或农业植保站的名义，成立“分店、连锁店”经营农资，名为集体、实为个人。二是无证照经营。在一些偏远的乡镇农村，少数农村干部或种田大户以服务农民为借口，既不办理《农资经营许可证》，又不办理《营业执照》，擅自从事农资产品经营，有的组织大批农资，直接在田间地头对村民赊销。三是超越范围经营。有少数农村副食品店未取得《农药经营许可证》，也经常偷偷从事农药、化肥等农资经营。挂靠经营、无证照

经营、超越范围经营现象在目前特定的环境下有一定生存土壤，因此给工商部门的监管造成了一定的难度，加之少数基层执法人员存在畏难情绪，导致农资经营主体不能完全得到有效规范。 (二)农资整体质量不容乐观。由于农资质量监管体系还不完善，使得经营者进货渠道混乱，少数经营者为贪图便宜，生产、销售假冒伪劣，甚至是国家明显禁止生产销信的农资产品，还有一些农资经营者质量意识淡薄，不严格执行进货查验制度，农资购销台账流于形式，农资质量无法得到保障。 (三)农资广告监管还未引起重视。有些经营者为了追求高额利润，私自印制虚假农资广告，对农资产品的质量、服务、功效、适用范围作虚假宣传，误导欺骗消费者，还有些任意夸大农资功效、用途，引发农民的购买欲望，极大地损害了农民的利益。相对农资产品监管，农资广告的监管还未引起基层执法人员的普遍重视，存在一定的漏洞。 (四)农民的防范意识有待提高。许多农民对于化肥、农药、种子等农资的运用主要凭经验，对于相关的专业知识掌握的不多，缺乏识别真伪，质量高低的知识，有的甚至道听途说上当受骗的现象时有发生。而工商部门的宣传，大量的只是局限在投诉维权上，对相关识别使用专业知识宣传力不从心，在一定程度上还不能满足农民防范能力提高的需要。 (五)管理机制不够顺畅。农资监管涉及面广，主管农资

农资市场监管制度汇编.

宿州市农委宿州市工商局二○○八年五月农资市场监管制度汇编目录 1、农资市场主体准入制度 2、农资经营者信用分类监管制度 3、农资经营者信用等级认定表 4、农资市场巡查制度 5、流通领域农资质量监测制度 6、农资消费公示制度 7、农资市场监管信息和案件报送制度 8、农资消费维权制度 9、农资市场监管工作责任包保追究制度农资市场经营主体准入制度第一条为加强对农资市场监督管理，促进农资市场健康发展，建立公平有序的市场经营秩序，根据相关法律法规规定，制度本制度。第二条农资市场经营资格准入制度是指农业行政综合执法部门和工商行政管理机关通过登记管理手段，对农资经营者进行审核，根据法定条件，确认其作为农资市场竞争主体资格，使其享有经营合法地位，并对其行为实施监督管理的制度。第三条农资市场经营主体资格准入制度的实施范围和对象是全市所有的农资市场开办者及农资经营户。第四条农业行政综合执法部门和工商行政管理机关实施农资市场经营主体资格准入制度，遵循“公平、公开、公正”的原则，严格依法对经营主体进行审核、登记、监督、管理。第五条农业行政综合执法部门和工商行政管理机关对农资经营者履行以下职责: （一）对从事农资经营的申请进行审核、登记、颁发相关证照；（二）依照法律法规规定，对农资经营者的活动进行管理和监督，保护合法经营，查处违法行为，取缔无照经营，维护农资市场秩序；（三）加强对农资经营户的宣传教育，指导其建立健全各项自律制度；（四）国家授予的其他管理权限。第六条基层农业行政综合执法部门和工商所负责审查农资经营者的入市资格。重点检查证照是否齐全，查处无照经营、超范围经营和不具备资格条件经营等行为。对销售涉及人民群众生命财产安全农资商品的经营者，严格审查其是否具备合法的前置审批手续，是否办理许可证。否则，一律不得从事经营。第七条农资经营者应遵守国家法律法规和政策规定，自觉维护农资市场秩序，遵守职业道德，不得从事以下经营活动: （一）欺行霸市、哄抬物价、强买强卖；（二）以次充好、以假充真、掺杂使假、缺斤少两；（三）销售过期失效或国家明令淘汰或禁止经营的农资商品；（四）销售假冒他人注册商标、标识、证号或擅自更改农资商品标签内容农资商品；（五）法律法规和政策不允许的其他经营活动。第八条对组织开办农资商品展销会的开办者和入场经营者的主体资格审查，参照本制度执行。农资经营者信用分类

第四章 市场风险管理-市场风险资本计量

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：市场风险资本计量 ● 定义： 将市场风险纳入统一的资本监管框架之中 ● 详细描述： 1.第一支柱下市场风险资本要求覆盖汇率风险和商品风险。 第二支柱下银行账户下的股票风险通过第一支柱信用风险资本要求覆盖 2.首次提出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 3.明确了实施最低定性和定量要求 4.增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求 5.补充新增风险计量要求，根据我国监管机构的要求，商业银行可选择 标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。 6、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）*VaR，巴塞尔委员会 规定最低乘数因子为 3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在 0 -1之间；VaR 的计算采用 99%的单尾置信区间，持有期为 10 个营业日。 7、国际会计准则对金融资产划分的优点：1.有强大的会计核算理论和 银行流程框架、基础信息支持2.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准3.是基于会计核算的划分 例题： 1.用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于 ()。 A.2 B.3 C.4

正确答案：B 解析：用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3, 2.中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括（）。 A.交易账户中的利率风险 B.交易账户中的股票风险 C.全部的外汇风险 D.全部的商品风险 E.以上均对 正确答案：A,B,C,D,E 解析：以上都正确 3.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（） A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C.直接面对风险管理的各项要求 D.是基于会计核算的划分 E.维持良好的公共关系 正确答案：A,B,D 解析：国际会计准则对金融资产划分的优点：1.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持2.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准3.是基于会计核算的划分 4.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（） A.市场风险监管资本=乘数因子*VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）*VaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子）

农资市场监督管理工作总结及工作思路

农资市场监督管理工作总结及工作思路

农资市场监督管理工作总结及工作思路 今年以来，在局党组的直接领导下，我单位立足本职，结合我市农业生产实际和农资市场特点，采取多种有效措施，以种子、农药和肥料等农业投入品为重点，加大执法检查力度，积极开展农资市场治理行动，严厉打击各类制售假劣农资违法行为，维护和规范了我市农资市场秩序，切实保护了广大农民的根本利益，全年没有发生因农资产品质量引发的粮食生产事故和农产品质量安全事故。 一、制定方案，细化措施，明确工作思路和目标 根据法律法规赋予的职责，贯彻落实省、市有关文件精神，我们制定印发了《2015年XX市农资市场治理整顿工作方案》，对我市2015年农资市场监管工作进行了总体安排部署，明确了工作思路和工作目标，确定了对种子、农药、肥料市场的监管工作重点，并根据方案要求，结合工作实际需要，陆续制定出台了《关于进一步规范和加强农资市场监管工作的指导意见》、《XX市2015年农药市场监督抽查工作实施方案》等一系列细化措施，从而保证了农资市场监管工作有计划、有目标、有措施、有秩序地扎实开展。 二、广泛宣传，加强引导，提升守法安全意识 提高法制意识是开展农业执法的根本。我们充分利用3.15消费者权益日、明白纸和举办培训班的宣传形式，大力宣传农业法律法规和规章，积极引导广大农资生产者和经营者学法、守法、依法经营，倡导行业

自律。一是充分利用网络平台，宣传科学用种、用药、用肥知识，为指导农民朋友正确购买和使用农资产品，确保粮食生产安全和农产品质量安全，今年以来起草了《XX市农业局消费警示》共计5期，已在XX市政府信息网发布。二是大力开展农资经营单位培训活动，与县（市、区）联合，在XX县（两期）、XX县（两期）、清苑区、莲池区的利民路农资科技市场等地举办多个农资经营单位培训班，主要培训有关法律知识、如何增强农资经营风险意识和农资经营应注意的问题等，培训农资生产销售人员2余人次。 三、严格制度，明确责任，规范农资监管和农资经营行为 为构建农资市场长效监管机制，把市场管理纳入规范化、制度化和常态化，我们制定了一系列相关制度，确保农资监管和农资经营有序进行。一是严格落实执法人员“划片包店监管制度”、“现场检查记录制度”等责任管理制度，把工作目标、任务重点和职责进行分解，责任到人。二是严格落实两帐一卡、质量承诺等制度，通过各项管理制度的落实，使经营者做到守法经营，诚信经营。三是制定了《农业投入品（种植业）事中事后监督管理制度》，根据法定职责，针对种子、农药、肥料生产经营单位，在监督检查内容、监督检查方式、监督检查措施、监督检查程序、监督检查处理等几个方面进行了进一步规范，并已上报市政府有关部门。四是制作了我局所有已进厅受理的五项行政审批项目流程图及行政许可明白卡以及《行政强制（证据登记保存）流程图》、《行政强制（查封、扣押）流程图》、《XX市农业局（种植业）

商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》的通知 （银监发[2010]13号） 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：现将《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》（以下简称《指引》）印发给你们，请《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行遵照执行。银监会鼓励暂不准备实施新资本协议的银行参照本《指引》改进风险管理。 请各银监局将本《指引》转发至辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资法人银行。 中国银行业监督管理委员会 二0一0年二月二十七日 商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引 第一章总则 第一条为促进商业银行提高市场风险管理水平，保障商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。 第三条本指引的目的在于，明确商业银行使用内部模型法计量市场风险资本时应达到的基本标准，以及监管机构的审批程序和监管要求。 本指引所称的内部模型（或模型）指商业银行用于计量市场风险资本的

风险价值（VaR）模型。 本指引所要求的市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险。商业银行的结构外汇敞口不在计算范围之内。 商业银行开展代客理财业务所产生的交易活动，应按其性质计入交易账户，并按本指引的要求计提市场风险资本。 第四条任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行，都必须向监管机构提出申请，并取得监管机构的书面批准后方可实施。 第二章风险因素 第五条内部模型在计量不同类别市场风险时，必须包含足够的、能够准确反映可能对商业银行市场风险暴露产生实质性影响的风险因素。 四大类别市场风险所包含的风险因素应分别满足如下基本要求： （一）利率风险。 1．每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素都应包含在内部模型中。 2．商业银行应采用业内普遍接受的方法构建内部模型中的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每一个到期时间都应对应一个风险因素。 3．对于主要货币和主要市场的利率变化所产生的较大风险暴露，商业银行应采用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。 4．风险因素必须能反映主要的利差风险。 （二）股票风险。

肥料农药市场监管工作总结

肥料农药市场监管工作总结 一、加强领导，高度重视，职责到位 切实加强肥料农药市场监管工作的领导，我市各级工商部门都高度重视，将肥料农药监管和农民群众利益摆到了重要高度；大力加强肥料农药市场监管，认真履行职责，加大对不合格和劣质肥料农资产品的查处和抽检力度，严厉打击不合格肥料农资和其它扰乱市场秩序、侵害农民利益的不法行为，完善了工商监管、行业自律、社会监督和消费者参与相结合的农资市场长效监管机制，坚决把不合格肥料农资产品清除出农资市场，切实维护好和实现好广大农民群众的根本利益。 纳溪区工商局结合法制宣传、“3.15”消费者权益保护日等活动，积极做好“红盾护农”的宣传工作，向农资经营户宣传有关法律法规及职业道德教育；印发了宣传手册等宣传资料3900余份，对农民宣传了农资市场监管及农资打假专业知识，开展“送法下乡”、“送知识下乡”活动；各工商所利用乡镇文化大院，“零距离”宣传法律法规和农资使用知识。邀请有关农技专家和工商人员一道，向农民朋友讲解科学施肥、病虫害防治、高产栽培等知识，引导农民正确使施用农资，受到了农民和当地政府的好评。 龙马潭区局还将23种国家禁止生产、销售和使用的农药名单和19中在蔬菜、果树、茶叶、中草药材等作物上限制使用的农药名单，制作成消费警示卡发放到每个农资经营者手中，随时提醒经营者。 二、完善肥料农药市场监管，实行“五严”措施 “五严”。一是严格农资经营户备案制。凡从事农资经营的，必须到工商部门登记备案，以便跟踪服务和监督管理。二是严格留样备查制。解决时间跨度长，实物取证难、农民投诉难等问题，变事后查处为事先防范。三是严格落实“两帐两票一卡一书”责任制。与经营户签订责任书，督促其建立健全“两帐两票一卡一书”。四是严格“四定”监管责任制（即定人、定岗、定片区、定责任）。五是严查八种违法行为。严查生产、销售甲胺磷、对硫磷、久效磷、磷胺等国家禁用的高毒农药行为；严查生产、销售未经国家有关部门审定或批准生产、销售农资商品行为；严查生产、销售掺杂使假、以次充好等假冒伪劣农资商品行为；严查虚假标识、标识不清、商标侵权行为；严查利用对产地、质量、商标虚假标示等手段，冒充进口化肥行为；严查制作、发布种子、化肥、农药和农机具等虚假农资广告行为；严查利用境外虚假登记的企业名称，以委托加工、授权使用、监制等名义加工生产“傍名牌”产品行为；严查农资经营中的商业贿赂行为。 龙马潭区工商局依据国家总局第45号令《农业生产资料市场监督管理办法》的要求，结合当地实际，制定了《农业生产资料市场监督管理实施方案》。由于领导重视、方案周密、措施有力，全区农资监管工作取得了成效。 三、认真检查，强化监管，确保实效